Skärpa din handelsförmåga: Rörliga medelvärden Av Jim Wyckoff Av Kitco News Kitco Jag tar en verktygslåda tillvägagångssätt för analys och handel marknader. Ju mer tekniska och analytiska verktyg jag har i min handelsverktygslådan till min förfogande, desto bättre mina chanser till framgång i handel. Ett av mina favorit sekundära handelsverktyg är glidande medelvärden. Låt mig först ge dig en förklaring av glidande medelvärden, och då säger jag hur jag använder dem. Flyttande medelvärden är ett av de mest använda tekniska verktygen. I ett enkelt glidande medel beräknas den matematiska medianen av det underliggande priset över en observationsperiod. Priser (vanligtvis stängande priser) över denna period läggs till och divideras sedan med det totala antalet tidsperioder. Observationsperiodens varje dag ges samma viktning i enkla glidande medelvärden. Vissa glidande medelvärden ger större vikt till de senaste priserna under observationsperioden. Dessa kallas exponentiella eller viktade glidande medelvärden. I den här utbildningsfunktionen diskuterar jag bara enkla glidande medelvärden. Längden av tid (antalet barer) beräknat i ett glidande medelvärde är mycket viktigt. Flyttande medelvärden med kortare tidsperioder fluktuerar normalt och kommer sannolikt att ge mer handelssignaler. Långare glidande medelvärden använder längre tidsperioder och visar ett jämnare glidande medelvärde. De långsammare medelvärdena kan emellertid vara för långsamma för att du ska kunna etablera en lång eller kort position effektivt. Rörliga medelvärden följer trenden samtidigt som prisrörelsen stryks. Det enkla glidande medlet kombineras oftast med andra enkla glidande medelvärden för att indikera köp - och säljsignaler. Vissa näringsidkare använder tre glidande medelvärden. Deras längder består typiskt av korta, mellanliggande och långsiktiga glidmedel. Ett vanligt använda system i terminshandel är 4-, 9- och 18-års glidande medelvärden. Tänk på att ett tidsintervall kan vara fästingar, minuter, dagar, veckor eller till och med månader. Vanligtvis används glidande medelvärden under de kortare tidsperioderna, och inte på de långsiktiga veckovisa och månatliga stapeldiagrammen. De normala glidande genomsnittliga crossover-buysell-signalerna är följande: En köpsignal produceras när kortsiktigt medelvärde passerar underifrån till över det längre siktvärdet. Omvänt utfärdas en säljsignal när kortsiktigt medelvärde passerar från ovan till under det långsiktiga genomsnittet. En annan handelsmetod är att använda slutkurs med de glidande medelvärdena. När slutkursen ligger över det glidande genomsnittet behåller du en lång position. Om slutkursen sjunker under det glidande genomsnittet, likvida någon lång position och skapa en kort position. Här är den viktiga försiktigheten om att använda glidande medelvärde vid handel med terminsmarknader: De fungerar inte bra i hakiga eller icke-trending marknader. Du kan utveckla ett allvarligt fall av whiplash med hjälp av glidande medelvärden i hakiga sidor. Omvänt, i trendingmarknader kan rörliga medelvärden fungera mycket bra. På terminsmarknader är mina favorit glidande medelvärden 9 och 18 dagar. Jag har också använt 4-, 9- och 18-dagars glidande medelvärden vid tillfället. När du tittar på ett dagligt stapeldiagram kan du rita olika rörliga medelvärden (förutsatt att du har rätt kartläggningsprogram) och omedelbart se om de har fungerat bra för att ge köp och sälj signaler under de senaste månaderna av prishistoriken på diagrammet. Jag sa att jag gillar 9-dagars och 18-dagars glidande medelvärde för terminsmarknader. För enskilda lager har jag använt (och andra framgångsrika veteraner har sagt att de använder) 100-dagars glidande medelvärde för att avgöra om ett lager är hausse eller baisse. Om beståndet ligger över 100 dagars glidande medelvärde är det hausseffektivt. Om beståndet ligger under 100-dagars glidande medelvärde är det bearish. Jag använder också 100-dagars glidande medelvärde för att mäta hälsan på aktieindexmarknaderna. En mer sageråd: En veteranmarknadsvakare sa till mig att råvarufonderna (de stora handelsfonder som många gånger verkar dominera terminsmarknadshandel) följer det 40-dagars glidande medlet mycket nära - särskilt i spannmålsperioden. Om du ser en marknad som blir redo att korsa över eller under 40-dagars glidande medelvärde, kan det alltså bara vara att pengarna kan bli mer aktiva. Jag sa tidigare att enkla glidande medelvärden är ett sekundärt verktyg i min handelsverktygslåda. Mina primära (viktigaste) verktyg är grundläggande diagrammönster, trendlinjer och grundläggande analys. Av Jim Wyckoff, som bidrar till Kitco News jimjimwyckoffUse Flytta genomsnittsvärden för att köpa aktier Ett rörligt genomsnitt uppdaterar ständigt ett lager genomsnittligt pris. Flytta genomsnittslängder är variabla, men vanliga parametrar inkluderar 10, 20, 50, 100 och 200 dagar. Varierade längder kan skapa olika trendindikationer, men kortare perioder kommer att reagera snabbare på prisändringar. Ett enkelt glidande medelvärde. eller SMA, lägger till de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det totala med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Det exponentiella glidande medlet. eller EMA, tillämpar mer vikt på de senaste priserna. En 50-dagars EMA reagerar snabbare på prisändringar än en 50-dagars SMA. I allmänhet är ett lager trendigt om priset ligger över ett glidande medelvärde. Ett lager förändras trender om priset går över eller under ett glidande medelvärde. En gemensam strategi är att kartlägga två glidande medelvärden av olika längder. När det kortare genomsnittet passerar över det längre genomsnittet är det ett gyllene kors. och beskriver en köpsignal. När det kortare glidande medelvärdet korsar under det längre, är det en säljsignal som kallas dödskorset. Flyttande medelvärden kan inte förutsäga aktieutveckling. De genererar olika signaler om priserna svänger fram och tillbaka, vilket är bäst att använda en annan indikator. Mer information finns i hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier. Det rörliga genomsnittet är lätt att beräkna och, en gång ritat på ett diagram, är ett kraftfullt visuellt trendspottningsverktyg. Ett dödskors ses när det kortsiktiga glidande medlet för ett värde eller index faller under dess långsiktiga glidande medelvärde. Tre fjärdedelar av SampP500-aktierna ligger över sina 50-dagars glidande medelvärden. Skulle investerare vara oroliga Dessa komplexa indikatorer kan hjälpa näringsidkare tolka trendförändringar, men är de för bra för att vara sanna. Medan glidande medelvärden kan vara ett värdefullt verktyg, är de inte utan risk. Upptäck pitallerna och hur man undviker dem. Hantera samspel mellan pris, glidande medelvärden och sluttning kan skifta belöningen: riskekvation i din tjänst. Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa aktier Det rörliga genomsnittet (MA) är ett enkelt tekniskt analysverktyg som släpper ut prisdata genom att skapa en ständig uppdaterat genomsnittspris. Medelvärdet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tid som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ på vilken typ av rörligt medelvärde som ska användas. Flytta genomsnittliga strategier är också populära och kan skräddarsys till vilken tidsram som passar både långsiktiga investerare och kortfristiga handlare. (se de fyra främsta tekniska indikatorerna Trend Traders behöver veta.) Varför använda ett rörligt medelvärde Ett rörligt medelvärde kan hjälpa till att minska mängden brus på ett prisdiagram. Titta på riktningen för glidande medelvärde för att få en grundläggande uppfattning om hur långt priset rör sig. Vinklad upp och priset går uppåt (eller var nyligen) totalt, vinklat ner och priset förflyttas totalt och rör sig sidled och priset är sannolikt inom ett område. Ett rörligt medel kan också fungera som stöd eller motstånd. I en uptrend kan ett 50-dagars, 100-dagars eller 200-dagars glidande medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att medelvärdet verkar som ett golv (stöd), så priset studsar upp av det. I en downtrend kan ett rörligt medelvärde fungera som motstånd som ett tak, priset träffar det och börjar sedan släppa igen. Priset brukar alltid respektera det rörliga genomsnittet på detta sätt. Priset kan gå igenom det något eller stoppa och vända innan du når det. Som en allmän riktlinje, om priset ligger över ett glidande medelvärde är trenden uppe. Om priset ligger under ett glidande medel är trenden nere. Flyttande medelvärden kan dock ha olika längder men (diskuteras inom kort), så man kan indikera en uptrend medan en annan indikerar en downtrend. Typer av rörliga medelvärden Ett rörligt medelvärde kan beräknas på olika sätt. Ett fem dagars enkelt glidande medel (SMA) lägger helt enkelt upp de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje genomsnitt är kopplat till nästa, vilket skapar singulär strömmande linje. En annan populär typ av rörligt medelvärde är exponentiell glidande medelvärde (EMA). Beräkningen är mer komplex men gäller i princip mer viktning till de senaste priserna. Markera en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram och du kommer märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör på grund av den extra viktningen på de senaste prisuppgifterna. Kartläggning av programvara och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matte krävs för att använda en MA. En typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie - eller finansmarknad för en tid, och vid andra tillfällen kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett glidande medel kommer också att spela en viktig roll i hur effektiv det är (oavsett typ). Flytta genomsnittlig längd Vanliga glidande medellängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan appliceras på någon tidsram för diagrammet (en minut, dagligen, veckovis, etc.) beroende på handlarens handelshorisont. Den tidsram eller längd du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat backbackperioden, kan spela en stor roll i hur effektiv det är. En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisändringar än en MA med en lång återblick. I figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset mer än 100 dagarna. 20-dagarna kan vara av analytisk nytta för en kortfristig näringsidkare, eftersom det följer priset snabbare och producerar därför mindre fördröjning än det långsiktiga glidande genomsnittet. Lag är den tid det tar för ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell reversering. Återkalla, som en allmän riktlinje, när priset är över ett glidande medelvärde anses trenden vara uppe. Så när priset sjunker under det rörliga genomsnittet signalerar det en potentiell återföring baserat på den MA. Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler reverseringssignaler än ett 100-dagars glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst, 15, 28, 89 osv. Justering av glidande medel så att det ger mer noggranna signaler på historiska data kan bidra till att skapa bättre framtida signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers är en av de viktigaste rörliga genomsnittliga strategierna. Den första typen är en prisövergång. Detta diskuterades tidigare, och är när priset korsar över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell förändring i trenden. En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden till ett diagram, en längre och en kortare. När den kortare MA korsar över längre sikt MA är det en köpsignal som det indikerar att trenden växlar upp. Detta kallas ett gyllene kors. När den kortare MA korsar under längre sikt MA är det en säljsignal som den indikerar att trenden går ner. Detta är känt som en deaddeath Cross Flytta medelvärden beräknas baserat på historiska data, och ingenting om beräkningen är förutsägbar i naturen. Därför verkar resultaten med hjälp av glidande medelvärden vara slumpmässiga - ibland verkar marknaden respektera MA supportresistance och handelssignaler. och andra gånger visar det sig ingen respekt. Ett stort problem är att om prisåtgärden blir hakig kan priset svänga fram och tillbaka som genererar flera trendbackaltrade signaler. När detta sker är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Samma sak kan inträffa med MA crossovers, där MAsna blir trassliga under en tidsperiod som utlöser flera (gillade att förlora) affärer. Rörliga medelvärden fungerar ganska bra i starka trender, men ofta dåligt i hakiga eller varierande förhållanden. Justering av tidsramen kan hjälpa till här tillfälligt, men i vissa fall kommer dessa problem troligen att uppstå oberoende av vilken tidsram som valts för MA (erna). Ett glidande medel förenklar prisdata genom att utjämna det och skapa en strömmande linje. Detta kan göra isolerande trender enklare. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisändringar än ett enkelt glidande medelvärde. I vissa fall kan det vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Flyttande medelvärden med en kortare kollapsperiod (t. ex. 20 dagar) svarar också snabbare på prisändringar än ett genomsnitt med en längre tittperiod (200 dagar). Flytta genomsnittliga övergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MAs kan också markera områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta kan förefalla prediktivt, är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset under en viss tidsperiod.
No comments:
Post a Comment